Индекс страха и жадности: как рассчитывается и как трактовать результат

Если видна жадность ‒ это сигнал о перегретости актива и возможно в будущем будет коррекция. Посмотреть показатели индикатора в отношении криптоактивов можно на Alternative, Bitstat. Данные о поисковых запросах пользователей относительно Bitcoin могут многое рассказать нам о общей атмосфере на рынке. Например, если растет число запросов, включающих “манипуляции с ценой Bitcoin”, мы интерпретируем это как признак страха. С другой стороны, если запросы, такие как “Как купить криптовалюту”, становятся все более и более частыми, мы входим в эпоху жадности. Примерно 10% результата индекса основано на Google Trends.

Расчет нефтяных опционных контрактов

Рост волатильности способствует росту страха на рынке. Чтобы измерить волатильность, мы делаем соответствующие сравнения со средним значением волатильности Bitcoin за предыдущие что такое фьючерс 30 и 90 дней. С другой стороны, если мы замечаем, что волатильность падает, мы предполагаем, что общее настроение рынка смещается больше в сторону жадности.

1. Индекс страха и жадности криптовалюты основан на волатильности, настроениях в социальных сетях, опросах, динамике рынка и многом другом.
2. Времена жадности, напротив, способствуют определенной безрассудности в инвестиционных решениях.
3. Но стоит понимать, что делать выводы только по одному индексу страха и жадности не стоит.

Как трактовать результаты индекса страха и жадности

Атмосфера страха, например, заставляет многих инвесторов паниковать и продавать свои криптоактивы. Времена жадности, напротив, способствуют определенной безрассудности в инвестиционных решениях. Возможно, они указывают на то, что рынок скоро пойдет вниз. Эпоха индекса страха – это все о продаже, поэтому ценные активы иногда “выбрасываются вместе с водой из ванны”. В отличие от этого, эпоха индекса жадности характеризуется безрассудными инвестициями в активы, стоимость которых завышена.

Как рассчитывается индекс

Всего за месяц индекс S&P 500 рухнул на 30%, а Fear & Greed Index снизил свое значение с 80, то есть экстремальная жадность, до 5 — экстремальный страх. Биржевой контракт, наделяющий владельца правом приобретать/продавать товар на бирже по конкретной цене. Такая особенность применяется для страховки вложений на рынке. Чтобы понять, как это работает, предлагаем рассмотреть пример. Перед участниками финансовых рынков поставлена цель ‒ грамотно и правильно прогнозировать вектор изменения стоимости актива. Для упрощения этого процесса применяются различные методы, в том числе индексы.

Какое отношение ко все этому имеет нервозность инвесторов или индекс страха?

Этот инструмент указывает на уровень опасения участников рынка касательно будущих колебаний. Если учитывать степень опасения инвесторов, реально предугадать вектор изменения настроения толпы, что упростит прогноз котировок. Аналогично индекс страха и жадности работает и с фиксацией прибыли. Например, в начале января 2020 года он достигал отметки 95 — это означало крайнюю жадность инвесторов и перекупленность активов. Crypto Fear & Greed Index – это индикатор для ВТС, который отображает настроение инвесторов. В случае если шкала показывает на страх ‒ это признак падения рынка и стоимость движется к минимальной отметке.

Как трактовать результаты индекса страха и жадности

Поэтому действующее соотношение продающих и покупающих на рынке, их настроение, ожидание дальнейшего движения проявляется на ценах опционов. Поэтому при соизмерении стоимости опциона реально определить настрой участников рынка. Те, кто задействуют его отмечают, что он способствует изменению рыночного настроения.

Доминирование Bitcoin вносит вклад в индекс на уровне около 10%. В результате их цены падают, и акции могут стать недооцененными. То есть стрелка в красной зоне может служить сигналом, что надо покупать привлекательные активы. Мы обновляем индекс страха и жадности в криптовалюте каждые 12 часов. Мусорные облигации — это высокодоходные облигации с очень низким кредитным рейтингом либо вообще без него.

Индекс страха и жадности – это просто еще один инструмент для поддержки вашего процесса принятия решений. Для расчетов применяются цены опционов на S&P 500. Премия на опцион-пут растет в случае увеличения количества участников, опасающихся обвала рынка, соответственно премии по опционам-колл падают. Если же рынок уверен в повышении, тогда премии на колл растут, на пут падают.

25% результата индекса основано на этом параметре. Логично, что в представленной ситуации цена на опцион-пут по 64 доллара будет дороже, нежели по 63,2 доллара. По такому принципу ограничивают риски те, кто продает товары на бирже.

К ним как раз относится алгоритм определения волатильности.

Чем меньше разница в доходности между обычными и мусорными облигациями, тем больше жадность инвесторов. В случае если цена пойдет вверх до 70 долларов, трейдер получает 6,8 долларов с каждого лота, но, если вычесть премию 5,3 доллара. Но при снижении стоимости до отметки в 55 долларов, он получает свои 63,2 доллара. Опционный контракт на покупку актива — Call, а на продажу — Put. Индекс может подсказать возможный разворот на фондовом рынке, как это было, например, в Черный четверг, 12 марта 2020 года.

Если доминирование Bitcoin растет, это означает, что люди осторожны в своих криптовыборах. В атмосфере жадности инвесторы более открыты для экспериментов с альткоинами, надеясь, что одна из этих монет станет большой. С другой стороны, во времена страха они склонны придерживаться того, что знают, ограничивая риск.

Сравнивает популярность акций и облигаций у инвесторов. Если на рынке преобладает жадность, то участники рынка заинтересованы в покупке более рисковых акций и продаже менее рисковых облигаций. Отражает, насколько индекс S&P 500 выше своего подлые рынки и мозг ящера среднего показателя за последние 125 дней. Чем выше импульс, тем больше жадность инвесторов. Индекс страха и жадности криптовалюты основан на волатильности, настроениях в социальных сетях, опросах, динамике рынка и многом другом.

Опцион — это договор, по которому покупатель получает право купить (опцион «колл») или продать (опцион «пут») определенный актив в определенный момент по заранее обусловленной цене. Чем больше количество колл-опционов по сравнению с пут-опционами на Чикагской форекс свеча доджи додж бирже опционов, тем больше жадность участников рынка. Представим куплена участником рынка нефть ‒ 63,2 доллара. В это время осуществляется покупка дериватива на продажу актива по идентичной стоимости, плюс оплата премии по опциону 1,5 доллара.

Показывает отношение на Нью-Йоркской фондовой бирже количества акций, которые достигли годовых максимумов, к акциям, которые упали до годовых минимумов. Главная задача ‒ использование индикатора волатильности для расчета индикатора используются цены на опционы. Соответственно необходимо понимать, каковы особенности работы и устройства опционов.